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C21020S 资产配置的道与术

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发表于 2021-11-28 15:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选题(共2题,每题20分)
1 . 关于不同股债比例组合的收益与风险理解错误的是( )。
A.随着权益类比例的增加,组合波动率增加
B.随着权益类比例的增加,最大回撤也增加
C.随着权益类比例的增加,组合的年化收益率呈线性增加
D.随着权益类比例的增加,到了一定程度,收益增加会变缓甚至降低
我的答案: C

1 . 美林时钟的衰退阶段,建议优先配置的资产是( )。
A.股票
B.债券
C.现金
D.大宗商品
我的答案: 添加下面微信查看答案
1 . 美林时钟的复苏阶段,建议优先配置的资产是( )。
A.股票
B.债券
C.现金
D.大宗商品
我的答案: A
1 . 下列哪项对战略性资产配置理解是错误的?( )
A.指定基准配置
B.投资顾问协助,客户决策
C.着眼于短期
D.与投资阶段,生命周期,风险承受能力相符
我的答案:添加下面微信查看答案
1 . “均值-方差”理论中的有效前沿表述正确的是:( )
A.同等风险下期望收益最低
B.同等风险下期望收益最高
C.同等收益预期下风险最大
D.以上都不对
我的答案:添加下面微信查看答案
1 . 关于两种不相关资产构成的投资组合的期望收益率与标准差的分析正确的是:( )

A.想关性越低,分散效果越好
B.想关性越低,分散效果越差
C.想关性越低,分散效果不变
D.想关性越高,分散效果越好


我的答案:添加下面微信查看答案
2 . 马科维茨理论的假设条件有哪些?( )
A.投资者在考虑每件投资选择时,其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险
C.人都是理性的
D.以上皆是
我的答案: D
多选题(共1题,每题 20分)
1 . 美林时钟的四个阶段有哪些?( )。
A.复苏
B.过热
C.衰退
D.滞胀
我的答案: 添加下面微信查看答案
1 . 下列哪项资产属于权益类资产?( )
A.股票
B.混合型基金
C.私募产品
D.债券型基金
我的答案: 添加下面微信查看答案
判断题(共2题,每题 20分)
1 . 基于估值的FED模型属于战略型资产配置。( )
对      错
我的答案: 错
2 . “均值-方差”模型中,在有效前沿上的资产组合,是同等风险下期望收益最高的,也是同等收益预期下风险最小的。( )
对      错
我的答案: 对

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