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C20065S 信用评级体系建设

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发表于 2021-11-28 20:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
多选题(共3题,每题 20分)
1 . 国际评级公司的信用风险管理体系在中国市场的实用性存在一定的不足,体现在( )。
A.国际外评公司的国内评级对象有限
B.行业风险评估的偏差
C.对政企关系的理解可能欠缺
D.模型限制条件较多
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2 . 在内评体系的模型搭建过程,如遇到数据缺失,可尝试从以下( )层次处理缺失数据。
A.若指标自身缺失,可尝试通过分子、分母计算加工得到
B.若非核心子科目缺失,则可剔除后近似计算
C.若核心子科目缺失,则可通过上一年的数字进行填充
D.若连续年份的数字也缺失,可忽略
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3 . 在内评体系的模型搭建过程,敞口划分可综合考虑如下( )因素。
A.持仓情况
B.机构数量/数据量
C.国际评级公司经验
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3 . 在内评体系的模型搭建过程,评级模型层面的验证包含( )等方面。
A.模型区分能力
B.模型准确性和审慎性
C.模型稳定性
D.评级分布集中度
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判断题(共2题,每题 20分)
1 . 统计法内评模型侧重尽职调查及业务经验判断。
对      错
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2 . 内部评级体系涉及公司前中后台,影响到业务流程、管理制度、绩效考核、风险文化等,是一项业务重塑、组织再造的系统工程。
对      错
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1 . 搭建内评体系模型需要考虑校准的问题,校准是选择恰当的函数并估计其参数,然后通过该函数将模型评分转换为违约概率的过程,且确保模型预测平均概率和中心违约趋势一致。
对      错
我的答案: 对

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